Számítsa ki és vizualizálja a Poisson-eloszlás valószínűségeit a felhasználó által megadott paraméterek alapján. Lényeges a valószínűségelmélet, statisztika és különböző alkalmazások számára a tudományban, mérnöki területen és az üzletben.
Számítsa ki a Poisson-eloszlás valószínűségét bármilyen számú eseményre ingyenes online számítónkkal. Ez az erőteljes statisztikai eszköz segít meghatározni az események valószínűségét az átlagos előfordulási arányok alapján, így tökéletes minőségellenőrzéshez, call center menedzsmenthez és tudományos kutatáshoz.
A Poisson-eloszlás számoló egy statisztikai eszköz, amely kiszámítja egy adott számú esemény bekövetkezésének valószínűségét egy rögzített idő- vagy térintervallumban. A Poisson-eloszlás egy diszkrét valószínűségi eloszlás, amelyet gyakran használnak a statisztikában ritka események modellezésére, amelyek függetlenül, állandó átlagos arányban következnek be.
A Poisson-eloszlás képlet az események valószínűségének kiszámítására szolgál:
Ahol:
Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket a Poisson valószínűségek kiszámításához:
Fontos Megjegyzések:
A számoló a következő ellenőrzéseket végzi a felhasználói bemeneteken:
Ha érvénytelen bemenetet észlelnek, hibaüzenet jelenik meg, és a számítás nem folytatódik, amíg ki nem javítják.
A számoló a Poisson-eloszlás képletét használja a valószínűség kiszámításához a felhasználó bemenete alapján. Íme a számítás lépésről lépésre történő magyarázata:
A végső eredmény a pontosan esemény bekövetkezésének valószínűsége egy olyan intervallumban, ahol az események átlagos száma .
A Poisson-eloszlás számoló elengedhetetlen különböző iparágak és kutatási területek számára:
Bár a Poisson-eloszlás hasznos sok forgatókönyvben, vannak más eloszlások, amelyek bizonyos helyzetekben megfelelőbbek lehetnek:
Binomiális Eloszlás: Amikor rögzített számú kísérlet van, állandó siker valószínűséggel.
Negatív Binomiális Eloszlás: Amikor az érdeklődés a sikerek számában van, mielőtt egy meghatározott számú hiba bekövetkezik.
Exponenciális Eloszlás: A Poisson-eloszlású események közötti idő modellezésére.
Gamma Eloszlás: Az exponenciális eloszlás általánosítása, amely hasznos a várakozási idők modellezésére.
A Poisson-eloszlást a francia matematikus Siméon Denis Poisson fedezte fel, és 1838-ban publikálta "Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile" (Kutatás a bűnügyi és polgári ügyekben hozott ítéletek valószínűségéről) című munkájában.
Kezdetben Poisson munkája nem kapott nagy figyelmet. Csak a 20. század elején vált népszerűvé az eloszlás, különösen olyan statisztikusok munkájának köszönhetően, mint Ronald Fisher, aki biológiai problémákra alkalmazta.
Ma a Poisson-eloszlás széles körben használatos különböző területeken, a kvantumfizikától az operációs kutatásig, bizonyítva sokoldalúságát és fontosságát a valószínűségelméletben és a statisztikában.
Íme néhány kód példa a Poisson-eloszlás valószínűségének kiszámítására:
1' Excel VBA Funkció a Poisson-eloszlás Valószínűségéhez
2Function PoissonProbability(lambda As Double, k As Integer) As Double
3 PoissonProbability = (Exp(-lambda) * lambda ^ k) / Application.WorksheetFunction.Fact(k)
4End Function
5' Használat:
6' =PoissonProbability(2, 3)
7
1import math
2
3def poisson_probability(lambda_param, k):
4 return (math.exp(-lambda_param) * (lambda_param ** k)) / math.factorial(k)
5
6## Példa használat:
7lambda_param = 2 # átlagos arány
8k = 3 # előfordulások száma
9probability = poisson_probability(lambda_param, k)
10print(f"Valószínűség: {probability:.6f}")
11
1function poissonProbability(lambda, k) {
2 const factorial = (n) => (n === 0 || n === 1) ? 1 : n * factorial(n - 1);
3 return (Math.exp(-lambda) * Math.pow(lambda, k)) / factorial(k);
4}
5
6// Példa használat:
7const lambda = 2; // átlagos arány
8const k = 3; // előfordulások száma
9const probability = poissonProbability(lambda, k);
10console.log(`Valószínűség: ${probability.toFixed(6)}`);
11
1public class PoissonDistributionCalculator {
2 public static double poissonProbability(double lambda, int k) {
3 return (Math.exp(-lambda) * Math.pow(lambda, k)) / factorial(k);
4 }
5
6 private static long factorial(int n) {
7 if (n == 0 || n == 1) return 1;
8 return n * factorial(n - 1);
9 }
10
11 public static void main(String[] args) {
12 double lambda = 2.0; // átlagos arány
13 int k = 3; // előfordulások száma
14
15 double probability = poissonProbability(lambda, k);
16 System.out.printf("Valószínűség: %.6f%n", probability);
17 }
18}
19
Ezek a példák bemutatják, hogyan lehet kiszámítani a Poisson-eloszlás valószínűségét különböző programozási nyelveken. Ezeket a funkciókat az Ön specifikus igényeihez igazíthatja, vagy integrálhatja őket nagyobb statisztikai elemző rendszerekbe.
Call Center Forgatókönyv:
Gyártási Minőségellenőrzés:
Radioaktív Bomlás:
Forgalom:
Nagy értékek: Nagyon nagy (pl. ) esetén a számítás numerikusan instabil lehet a exponenciális és faktoriális kifejezések miatt. Ilyen esetekben a normál eloszlás közelítése megfelelőbb lehet.
Nagy értékek: Hasonlóan a nagy -hoz, a nagyon nagy értékek numerikus instabilitáshoz vezethetnek. A számolónak figyelmeztetnie kell a felhasználókat, amikor ezek a határok közelében járnak.
Nem egész : A Poisson-eloszlás csak egész esetén van definiálva. A számolónak érvényesítenie kell ezt a korlátozást.
Kicsi valószínűségek: Nagy és kicsi (vagy fordítva) kombinációk esetén a kapott valószínűségek rendkívül kicsik lehetnek, ami néhány programozási nyelvben alulfolyási problémákat okozhat.
Függetlenségi feltételezés: A Poisson-eloszlás azt feltételezi, hogy az események függetlenül következnek be. A valós világban ez a feltételezés nem mindig áll fenn, ami korlátozhatja az eloszlás alkalmazhatóságát.
Állandó arány feltételezése: A Poisson-eloszlás azt feltételezi, hogy az átlagos arány állandó. Sok valós helyzetben az arány időben vagy térben változhat.
A középérték és a szórás egyenlősége: A Poisson-eloszlásban a középérték egyenlő a szórással (). Ez a tulajdonság, amelyet egyenletes eloszlásnak neveznek, nem mindig érvényesül a valós adatokban, ami túlsúlyozáshoz vagy alulsúlyozáshoz vezethet.
A Poisson-eloszlás számoló használatakor vegye figyelembe ezeket a korlátozásokat, hogy biztosítsa a megfelelő alkalmazást az Ön specifikus forgatókönyvéhez.
A Poisson-eloszlás számoló segít meghatározni a konkrét események valószínűségét rögzített idő- vagy térintervallumokban. Gyakran használják minőségellenőrzéshez, call center menedzsmenthez, forgalomelemzéshez és tudományos kutatáshoz, ahol az események véletlenszerűen következnek be egy ismert átlagos arány mellett.
A Poisson-eloszlás valószínűségének kiszámításához használja a képletet: P(X=k) = (e^(-λ) × λ^k) / k!, ahol λ az átlagos esemény arány és k az események száma. Számítónk automatizálja ezt a bonyolult számítást az azonnali, pontos eredmények érdekében.
A Poisson-eloszlás követelményei közé tartozik: az eseményeknek függetlenül kell bekövetkezniük, állandó átlagos arányban, és nem átfedő intervallumokban. A nagyon kis intervallumokban bekövetkező több esemény valószínűsége elhanyagolható kell, hogy legyen.
Használja a Poisson-eloszlást diszkrét számadatokhoz ritka eseményekkel (λ < 30). Használja a normál eloszlást folytonos adatokhoz vagy amikor λ > 30, mivel a Poisson-eloszlás közelíti a normál eloszlást nagy λ értékek esetén.
A lambda (λ) a Poisson-eloszlásban az adott idő- vagy térintervallumban várható eseményszámot jelenti. Ez a középérték és a szórás is, így kulcsfontosságú paraméter a valószínűségi számításokhoz.
Nem, a Poisson-eloszlásnak nem lehet negatív értéke. Mind a lambda (λ), mind a k nem negatívnak kell lennie, és k-nek egész számnak kell lennie (0, 1, 2, 3...), mivel az számadatokat képvisel.
Poisson vs binomiális eloszlás: A Poisson az eseményeket folyamatos időben
Fedezzen fel több olyan eszközt, amely hasznos lehet a munkafolyamatához